Оптимизация портфеля управляющих PrivateFX

По результатам последних двух недель инвестиционный портфель PrivateFX показал неудовлетворительные результаты и понес убытки около 6%. Большое число управляющих ПАММ-счетов принесли инвесторам значительные убытки или и вовсе закрылись, «слив» почти все деньги в управлении. К сожалению, это та цена, которую обычно приходится платить, при инвестировании в управляющих без какой-либо продолжительной истории, и события последних дней показали, что не разумной стратегией будет снизить инвестированный процент депо до минимальных доступных для каждого уровней.

Структура портфеля и результаты прошедших недель:
01.02-07.02 (ИТОГ -3,65%)
Счет (управляющий) Доля Доход
  1. 2305 Kayzer 14,99% 0,00%
  2. 22193 Kuznets 6,00% 1,72%
  3. 22320 Invest_Cafe (Alla1960) 7,38% 0,20%
  4. 22155 freedman 9,98% -7,23%
  5. 2315 freedman 2,02% -4,45%
  6. 22311 iProfit 4,00% -10,80%
  7. 22277 vbespuda 0,85% 1,82%
  8. 22274 Moonlight 8,00% -7,91%
  9. 22361 votFXreal 5,00% 1,04%
  10. 22285 Helga 4,00% -26,13%
  11. 22271 plotnichiy 4,00% 3,11%
  12. 22331 PARAMON 4,00% 6,01%
  13. 22298 ipashutapkom 4,00% -2,02%
  14. 22307 RILAX 4,00% 0,46%
  15. 22296 kastylok 4,00% 0,64%
  16. 22279 hunterdk 4,00% -1,52%
  17. 22409 GoldenTaurus 5,00% -4,68%
  18. 22262 Keldysh 2,76% 0,95%
  19. 22412 Pavel37 4,00% 2,87%
  20. 22494 skalper 2,00% -54,26%
08.02-14.02 (Итог -3,26%)
Счет (управляющий) Доля Доход
  1. 2305 Kayzer 16,85% 0,79%
  2. 2193 Kuznets 7,57% 1,07%
  3. 2155 freedman 10,41% 0,22%
  4. 2311 iProfit 4,50% -10,95%
  5. 2277 vbespuda 3,94% -3,62%
  6. 2274 Moonlight 9,74% -10,83%
  7. 2361 votFXreal 5,68% 2,12%
  8. 2271 plotnichiy 5,41% 3,70%
  9. 2298 ipashutapkom 5,41% 1,72%
  10. 2307 RILAX 5,41% 0,87%
  11. 2296 kastylok 5,41% -37,65%
  12. 2279 hunterdk 5,41% 0,73%
  13. 2409 GoldenTaurus 6,51% -7,10%
  14. 2262 Keldysh 3,13% 2,20%
  15. 2412 Pavel37 4,63% 2,75%
Убыточная неделя в PrivateFXУбыточная неделя в PrivateFX
По счету 2155 freedman был получен положительный результат, за счет выхода «со штрафом» в течение торгового периода, когда у него была максимальная прибыль (около 6%) после которой он ушел в убыток, ставшим результатом торговой недели. На будущую неделю исключены счета Golden Taurus, iProfit, как неудавшиеся эксперименты. Прибыльность данных управляющих под большим сомнением, так как для перекрытия убытка в 20% в соответствии с несимметричностью убытков к необходимой прибыли, для восстановления, им понадобится большая серия недель с положительным результатом. В портфеле на будущую неделю доли всех управляющих увеличены, т.к. по ним уже имеется небольшая история торговли, и основной целью становится избегание больших убытков на ПАММ-счетах (около -40%), что затруднительно, при очень широкой диверсификации. Лучшим вариантом будет сформированный портфель с управляющими, максимальная просадка которых известна и укладывается в рамки до 30%. Пока это не представляется возможным, но опыт последних двух недель показывает, что бОльшая часть счетов прибыльной быть не может. Измененная структура портфеля на неделю 15.02-21.02: Счет (управляющий) Доля
  1. 2305 Kayzer 16,16%
  2. 2193 Kuznets 6,99%
  3. 2361 votFXreal 11,58%
  4. 2274 Moonlight 7,72%
  5. 2271 plotnichiy 7,72%
  6. 2298 ipashutapkom 11,58%
  7. 2307 RILAX 11,58%
  8. 2279 hunterdk 6,95%
  9. 2262 Keldysh 2,36%
  10. 2412 Pavel37 4,50%
  11. 2273 Diomid 3,86%
  12. 2215 Kirr 3,86%
  13. 2331 PARAMON 5,14%
Так же управляющим ipashutapkom в своей теме ПАММ-счета на форуме была опубликована интересная статья на тему методики формирования инвестиционного порфеля, основанной на ожидаемом размере убытка управляющих. Это более рискованный метод, но в отличие от многих других, имеет под собой математическую оправданность и собственную логику.

Инвестировать в PrivateFX
Автор: Максим Карганов
Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter